Construida en 1592 por la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno adosada al hospital de En su interior se da culto a los titulares de la hermandad, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. La talla del Nazareno es obra del maestro escultor Francisco de Villegas quien la realizó en 1632 por encargo de Francisco González, mayordomo de la cofradía. Su coste fue de 632 reales de vellón incluido el importe de las andas para sacarlo en procesión.
Dentro de la ermita se encuentra una capilla con su cancel de hierro y altar dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, costeada en 1720 por el mecenas D. Miguel Calderón de
Procedente de la parroquia de Santa Catalina se encuentra depositada en esta ermita la imagen de San Sebastián, patrón de la villa, talla de gran valor del escultor Pedro Daín fechada en 1588.Según la tradición popular esta imagen se veneraba en una ermita, hoy desaparecida, que se encontraba en el lugar conocido por "El Santo". Poca documentación existe sobre esto, pero sí podemos afirmar que en 1589 eran hermanos mayores de la hermandad de San Sebastián, de la villa de Conil, Gómez García Moreno y Pedro González-Manuel, regidores de su ayuntamiento, todo lo cual consta en una escritura de poder otorgada en dicho año ante el escribano Pedro de Morales.
